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来源：华夏时报
在资本市场波澜起伏之际，一剂“强心针”悄然注入。近日，金融监管总局发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》（下称《通知》），对保险公司长期持有特定股票的风险因子进行差异化下调。
盘古智库高级研究员江瀚在接受《华夏时报》记者采访时表示，此举能够进一步优化资本市场结构。当前A股市场散户占比高、换手率高、波动大，不利于价值投资生态形成。通过制度性安排鼓励保险等长期资金“拿得住、稳得住”，有助于改善投资者结构，提升市场定价效率，契合建设中国特色现代资本市场的战略方向。
监管政策从“松绑”到“引导”
风险因子的调整，表面上是一次技术性的参数修订，实则嵌于近年来金融监管持续优化险资运用环境的大框架之中。
回顾2023年9月，金融监管总局已对沪深300指数成分股和科创板股票的风险因子进行过下调，彼时的举措更多着眼于降低资本占用、释放投资空间。而本次《通知》的独特之处，在于引入了“持仓时间”这一变量，对长期持有者给予更大幅度的风险因子优惠。
具体而言，持有超过三年的沪深300及中证红利低波动100成分股，风险因子从0.3降至0.27；持有超过两年的科创板股票，风险因子从0.4降至0.36。北京排排网保险代理有限公司总经理杨帆在接受《华夏时报》记者采访时表示，这一设计绝非简单“放水”，而是体现了监管的引导意图：鼓励险资秉持长期投资、价值投资的理念，避免短期逐利与频繁交易，真正发挥其作为“耐心资本”的市场稳定器作用。
这种政策取向的深化，与2025年以来多项配套举措形成共振。例如，推动大型国有险企将每年新增保费的三成投向A股、提高权益投资比例上限至总资产的50%、扩大长期投资试点范围、细化长周期考核机制等，共同构成了一套激励相容的监管工具箱。
尤其值得关注的是，本次调整中关于持仓时间的计算方式，采用过去六年或四年的加权平均持仓时间，按“先进先出”原则核定，在技术上强化了对持续、长期投资行为的识别与奖励。杨帆认为，这不仅是规则上的精细化，更是监管理念从“规模导向”向“行为导向”的转变，意在培育一批真正扎根资本市场、伴随优质企业成长的机构投资者。
多家研究机构对政策影响进行了量化测算。中泰证券非银金融首席分析师葛玉翔测算显示，截至今年三季度末，险资投资股票余额为3.62万亿元。假设其中符合《通知》要求的长期持仓标的占比约为20%，考虑风险分散效应前静态释放最低资本约326亿元。若这部分资金全部增配沪深300股票，对应入市资金规模约1086亿元。即使不新增配置，也能改善行业偿付能力充足率约1个百分点。
中信建投证券的测算结果略有不同，预计合计释放最低资本约198亿元，若全部用于增配股票，可能带来约726亿元的增量资金。尽管具体数字有所差异，但“千亿级”的资金释放空间已成业内共识。
更深远的影响在于对市场结构的塑造。新政通过差异化设置，明确将引导资金流向三类资产：一是代表大盘蓝筹、流动性好的沪深300成分股；二是具备高股息、低波动特征的中证红利低波动100成分股；三是聚焦科技创新、成长性突出的科创板股票。
在杨帆看来，这种定向引导，不仅有助于稳定市场整体估值中枢，尤其对大盘蓝筹形成支撑，也能强化科创板等创新板块的流动性供给，契合金融服务科技自立自强的国家战略。从近期市场表现看，保险指数在政策发布后应声上涨，中国太保、中国平安等龙头单日涨幅超过5%，反映出投资者对政策红利及险企投资弹性改善的积极预期。
今年以来，保险资金在权益市场的配置力度持续加大。来自金融监管总局的数据显示，截至三季度末，人身险公司和财产险公司投资于股票和证券投资基金的余额合计达5.59万亿元，较年初大幅增长36.2%，在保险公司资金运用余额中的占比提升至14.9%，创下近年新高。
险企的资产负债匹配与风险管控新考量
对于保险公司而言，新政的到来恰逢其时。在低利率市场环境下，固收类资产收益率持续承压，负债端成本刚性与资产端收益下行之间的矛盾日益凸显。增配权益资产，成为险企提升长期投资收益率、穿越利率周期的重要选项。
杨帆告诉本报记者，监管层此时通过降低风险因子来“奖励”长期持股，实质上减轻了险资加大权益配置时的资本消耗，缓解了偿付能力压力，为险企调整资产结构提供了更从容的空间。
然而，资本的宽松并不意味着投资的激进。多位业界专家强调，险资入市需始终围绕资产负债匹配的核心原则展开。天职国际保险咨询主管合伙人周瑾指出，险企首先应做好战略资产配置，基于负债久期、现金流特点等因素，科学设定权益仓位的长期目标比例。其次，标的的选择上应更注重基本面与长期价值，优先关注分红稳定、盈利可见性强、治理结构优良的企业，尤其需警惕脱离基本面的题材炒作。再者，风险管控能力的提升是永恒课题。随着权益仓位可能的上升，险企需在制度、流程、数据、模型等多维度夯实风控体系，规范投资行为。
值得注意的是，不同规模的险企在新政下的应对策略可能分化。大型险企资本实力雄厚、投研体系完善，更能充分利用政策空间，优化长期资产组合，甚至通过加大举牌等方式进行战略性持股。年内险资举牌次数已超过过去四年总和，显示其积极布局的态势。而中小险企虽同样受益于资本占用的降低，但受制于资金规模与投研能力，更侧重于通过基金、ETF等工具进行间接投资，或在细分领域进行聚焦式配置。
从更宏大的视角看，金融监管总局在调整权益投资风险因子的同时，也同步下调了出口信用保险等业务的风险因子，体现出监管政策“一盘棋”的思路，既引导资金支持资本市场与科技创新，也鼓励保险业服务外贸实体经济与国家战略。这种多目标平衡，正是现代金融监管复杂性体现。
回顾近年监管政策，2023年9月，金融监管总局已对保险公司投资沪深300指数成分股和科创板股票的风险因子进行过下调。今年4月，又将保险公司权益类资产配置比例上限提高至50%。5月份的国新办发布会上，金融监管总局局长李云泽明确表示将“将股票投资的风险因子进一步调降10%”。
这一系列政策调整，构成了鼓励险资入市的政策组合拳。展望未来，险资入市的“松绑”与“引导”仍将延续。杨帆指出，一方面，监管可能进一步细化对长期投资行为的激励，如在考核中强化ESG因子、引入更灵活的风险计量模型等；另一方面，市场也期待更多配套措施落地，如税收优惠、产品创新等，以形成政策合力。
在江瀚看来，保险公司作为重要机构投资者，其资产配置将更倾向于低波动的优质标的。风险因子下调直接降低最低资本要求，提升其权益投资意愿和能力，预计未来三年以上持仓比例将系统性上升，增强市场稳定性。并且，新规强化了“核心资产”溢价效应。沪深300与中证红利低波动100成分股多为盈利稳定、分红良好的龙头企业，而科创板代表硬科技方向。两类资产获政策倾斜，可能进一步拉大其与中小盘、高波动股票的估值分化。
中信证券等机构指出，在存款利率趋势性下行、储蓄资金向保险产品迁移的背景下，险资作为长期资金供给者的角色将愈发突出，其与资本市场的良性互动，有望成为推动直接融资发展、促进金融与实体经济循环的重要引擎。
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